Estratégia de negociação de reversão média forex

A reversão para a média no Forex é uma maneira poderosa de melhorar o tempo de mercado para seus sinais comerciais e muitos sistemas de negociação usam esse conceito para gerar grandes lucros a longo prazo. Aqui vamos ver a lógica por trás disso e você também encontrará uma reversão completa para a estratégia média sobre a qual você pode ler mais, clicando nos banners nesta página. A estratégia é baseada em um único indicador comercial simples, mas primeiro vamos ver o que a reversão para a média realmente é e porque funciona.

A reversão para a negociação média baseia-se no conceito simples de que os preços flutuam entre altos e baixos quando a ganância empurra os preços para o lado oposto em um mercado de touro e quando o medo os afasta muito para o lado negativo em um mercado ostentoso. O preço de qualquer par de moedas, no entanto, retornará a um preço médio ou médio. O preço médio é, portanto, "valor justo"

Jeremy Siegel desenvolveu este conceito para os mercados financeiros e disse:

"os retornos podem ser muito instáveis ​​no curto prazo, mas muito estáveis ​​a longo prazo".

A razão pela qual é - no curto prazo, as emoções têm um impacto muito maior na negociação do que os fundamentos, mas, a longo prazo, os grandes fundamentos tendem a ter um impacto maior.

Usando o conceito de lucro.

Em primeiro lugar, você tem que decidir qual é o preço médio e procurar usar esse nível para comprar de volta a uma tendência de touro ou vender de volta a uma tendência de urso. Também pode ser usado para balançar o comércio sobrecompra e sobrevoar movimentos para um retorno a uma média média. e uma média comum para usar é o MA de 20 dias. A banda de Bollinger tem um mes de 20 dias simples, que é a banda média e as bandas externas podem ser usadas para entrar no tempo para trocas para um movimento de volta para a banda média.

A banda Bollinger permite que você veja o desvio padrão do preço médio e troque-o com proveito e o acima é apenas um exemplo de como os comerciantes comercializam picos de preços de uma média móvel.

Há, naturalmente, desvantagens para esta forma de negociação:

Os mercados de Forex são propensos a "eventos de cisnes negros", onde os preços se tornarão altamente voláteis e se afastarão do preço médio drasticamente, mas se usados ​​corretamente, um retorno à estratégia média pode gerar excelentes lucros a longo prazo.

Os mercados gastam apenas cerca de 30% do seu tempo de tendência fortemente e os outros 70% do comércio com menos volatilidade e é nestes períodos que o uso de uma reversão para a estratégia média é uma maneira ideal de lucros.

Melhores técnicas de negociação.

Existem muitas estratégias diferentes que podem ser empregadas para negociar um retorno para uma média móvel e linhas de tendência simples em um gráfico podem ser usadas e um indicador técnico como a banda de Bollinger também pode ser usado.

Indicador de reversão média Forex.

O indicador de reversão média Forex é um indicador específico que calcula e exibe uma média (preço) com base na configuração do nível médio (uma média móvel simples). O indicador calcula e mostra duas bandas de ambos os lados da Média - Esses níveis são baseados em movimentos percentuais derivados da leitura atual da Média Real Range (ATR). Ambos os níveis, bem como a configuração do nível médio, podem ser definidos pelo usuário e podem ser alterados como qualquer outro indicador em um gráfico. O indicador mostra overbought / oversold em tempo real e permite que os comerciantes ganhem uma vantagem em busca de lucros.

O indicador vem com instruções completas e lógica e pode ser usado em combinação com outros indicadores técnicos ou uma ferramenta de negociação autônomo. Para descobrir mais simplesmente, clique nos banners nesta página para ler com mais detalhes como funciona a estratégia.

Reversão do Forex.

Forex Mean Reversion é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como na negociação intradiária e no comércio a longo prazo. Reversão média Forex adequada para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados ao negociar em pares de moedas principais.

Características do indicador de reversão média Forex.

Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado Maiores tempos de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer corretor recomendado: Alpari.

A essência do comércio pelo indicador Forex Mean Reversion está em seu nome. Preço, atingindo a linha do canal superior ou linha do canal inferior, sempre ansioso para retornar ao meio do canal. Esse padrão, vamos usar para trocar o indicador Forex Mean Reversion.

Abra uma posição longa quando o preço atingiu a borda inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).

Abra uma posição curta quando o preço atingiu a borda superior (vermelha) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).

Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelha) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando atingir a primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo.

Sistema de reversão média RSI 25/75.

O sistema de reversão média RSI 25/75 usa o índice de força relativa para medir quando um estoque se sobrevaque durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Ele pretende fazer negócios rápidos que durarem apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70% de seus negócios, registrando até 1% de lucro em cada comércio positivo.

Sobre o sistema.

O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI do seu padrão de 14 até 4 aumentará dramaticamente a vantagem desse indicador.

O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência a longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador de RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado contrabalançado, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45.

As Regras do Sistema.

Sair curto quando:

Resultados Backtesting.

Em seu livro, Connors e Alvarez testaram essa estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais comerciais no lado longo, que em média apresentaram retorno de 1,48% por comércio. Os negócios totalizaram uma média de 6,2 dias e 82,2% de todos os negócios foram vencedores.

No lado curto, 383 transações foram sinalizadas. Esses negócios totalizaram lucro de 1,26% por comércio, com cada comércio com uma média de 7,4 dias e 68,1% desses negócios foram vencedores.

Perguntando-se se a publicação do sistema desviaria seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78% com uma redução de 13,38%. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44% de seus negócios.

Análise de sistema.

Em comparação com os outros sistemas de reversão média que cobrimos, o sistema RSI 25/75 parece superar o sistema de 3 dias de alta / baixa, mas não o sistema de reversão média de vários dias. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos acumulam pequenos lucros através de muitas negociações rápidas, e eles têm uma taxa de vitoria muito alta nesses negócios.

O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão médio, deixa-o aberto a uma perda incapacitante. A esse respeito, estes sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI, eventualmente, vai voltar para o meio onde você sai do comércio, e geralmente o fará tão rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele não tenta ignorá-lo completamente.

Idéias para Melhorias.

Para ambos os sistemas de reversão de média anteriores, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de perda de perdas para cada posição permitirá que você proteja sua desvantagem, no entanto, não sabemos quantos negócios teriam atingido nossa parada antes de se tornarem lucrativos.

Também discuti a negociação de um sistema de reversão médio como parte de um pacote que comercializa sistemas múltiplos. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles, quando eles eram mais prováveis ​​de ter sucesso, talvez você possa ganhar uma vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos.

Outra idéia que eu gostaria de testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar a quantidade de negociações perdidas que durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado perdas menores antes que elas se tornassem maiores perdas.

SPY Exemplo.

O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima do seu SMA de 200 dias, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador RSI baixou para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro apenas alguns dias depois, quando o RSI saltou para trás acima de 55 vezes.

Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar assim sempre.

Reversão média.

Qual é a "reversão média"

A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.

BREAKING Down 'Reversão média'

Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.

Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.

A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.

O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.

Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.

Negociação de reversão média.

O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.