Teoria do caos

O Expert Advisor baseia-se na teoria do caos - movimento de preços caótico. Na primeira estratégia, o robô identifica momentos em que o preço é mais ativo e abre uma grade de pedidos pendentes seguindo a direção do preço. Na segunda estratégia, as ordens pendentes são colocadas contra o movimento do preço. Finalmente, ao usar a terceira estratégia, a negociação é realizada seguindo o mercado sem ordens pendentes.

Na maioria das vezes, a EA está no modo de espera, portanto, não espera resultados rápidos. No entanto, a longa espera que pode demorar meses pode ser justificada em poucas horas de trabalho ativo. Essa é a essência da estratégia. O robô gasta muito tempo investigando o mercado e perde uma pequena série de trades que faz parte integrante da estratégia. Assim que cair em um bom impulso de preços, um depósito pode ser aumentado muitas vezes em apenas uma explosão de preço único.

Você pode reconfigurar a estratégia para fazer uso de pedidos de hedge (bloqueio). Por exemplo, assim que o preço entrar em sua fase ativa, o robô pode colocar apenas uma única ordem pendente na direção do preço em vez de uma grade. Este pedido é seguido por um oposto com maior volume. Se a primeira ordem é lucrativa, a segunda é imediatamente removida. No entanto, se o preço se afasta da primeira ordem, o segundo é desencadeado, resultando em um lucro total. Então, ambas as ordens estão fechadas.

Se uma segunda ordem pendente for disparada, a terceira é aberta no lado oposto no caso de o preço reverter. O algoritmo é repetido até que toda a série seja fechada com uma determinada porcentagem de lucro ou uma perda aceitável. 5% de um depósito é alocado para uma única série por padrão. Normalmente, o preço ultrapassa o canal estimado durante esses impulsos. Portanto, a probabilidade de lucro é bastante alta.

Parâmetros.

Distribuição - spread máximo permitido. A EA não comercializa acima dessa Distância - primeira distância de ordem pendente; PendingOrders - número de pedidos pendentes simultaneamente colocados; Divergência - distância entre ordens; Vencimento - tempo de vida das ordens pendentes; StopLossPercentage - pare a perda como porcentagem de um depósito; TakeProfitPercentage - tire lucros como percentagem de um depósito; StopLossAll - pare a perda usando ordens de bloqueio; MinimumStopLoss - distância mínima para uma perda de parada; MinimumTakeProfit - distância mínima para um lucro obtido; Etapa - passo de medir um poder de tendência; Power - tende o poder em uma escala de um a dez. Quanto menor o valor, mais freqüentemente os negócios são abertos; MM - gestão automatizada de dinheiro; Risco - percentagem de depósito para gerenciamento automatizado de dinheiro; Slippage - derrapagem admissível; PercentageLock - porcentagem do volume total de todas as posições abertas no gráfico para colocar uma ordem de hedge; MinLock - número mínimo permitido de pedidos para colocar o primeiro pedido de cobertura após uma confirmação do bloco indicador; MaxLock - número máximo permitido de pedidos para colocar o primeiro pedido de cobertura sem uma confirmação do bloco indicador; MaximumDistanceLock - desvio máximo da primeira ordem aberta em pontos para definir a primeira ordem de hedge; CorridorLock - distância para colocar ordens de cobertura; MagicLock - identificador de ordens de hedge (deve ser suficientemente complexo para evitar a correspondência com outras ordens abertas no gráfico); CommentLock - comente em ordens de hedge; PercentageProfitLock - percentual de lucro para fechar todos os pedidos no gráfico; LotExponentLock - multiplicador para as ordens de cobertura; MaxTradesLock - número máximo de ordem de hedge.

Recomendações.

Execução de ordem instantânea - ECN (com spread mínimo, comissão e deslizamento); Conexão sem problemas para o servidor - VPS (com latência de rede mínima); Par de moedas - EURUSD; Cronograma do gráfico - H1.

Resultados excepcionais no backtesting, não tão bons na conta real. irá atualizar mais tarde.

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CHAOS TRADING FEITO EASY-PART 1.

Comportamento básico.

pelo Dr. Hans Hannula, PhD, RSA, CTA.

Para muitos, a teoria do caos é uma metodologia exótica que não tem nada a ver com os mercados. Na realidade, a teoria do caos é basicamente simples. É aplicável a todos os mercados que são negociados livremente. O objetivo desta série de artigos é explicar os conceitos básicos da teoria do caos para o comerciante médio.

Antes de começar, deixe-me diferenciar entre negociar e investir. Os investidores compram valor. Eles costumam usar uma abordagem de compra e retenção. Eles estão comprando algo, como um estoque, e segurando isso para o longo prazo. Os negócios tomam a abordagem de que o tempo é tudo. Eles vão comprar e vender para ganhos de curto prazo com base puramente na ação de preço. Os comerciantes estão buscando a volatilidade.

Para ser um comerciante bem sucedido, é preciso quatro coisas. Primeiro, é preciso entender como os mercados se comportam. Em segundo lugar, os comerciantes precisam entender como eles mesmos se comportam, porque o comércio é particularmente suscetível às emoções humanas. Em terceiro lugar, os comerciantes precisam de uma disciplina perfeita. O comércio bem-sucedido requer a execução impecável e repetida das regras de negociação. Uma transgressão única pode colocar um comerciante fora do negócio. Finalmente, os comerciantes precisam de paciência. Aprender a trocar não é fácil. É um empreendimento muito difícil que pode levar vários anos para dominar.

Comportamento caótico do mercado.

Com isso dito, vamos ao tema do caos nos mercados. A essência essencial do caos é o equilíbrio. Qualquer sistema que tenha mais de uma solução é caótico. Os mercados são provávelmente caóticos. Existem testes matemáticos que podem testar o comportamento caótico dos mercados. Esses testes comprovam que existe um comportamento caótico em todos os mercados livremente negociados.

Examinemos a importância do equilíbrio no comportamento de sistemas caóticos. A Figura 1 mostra duas tigelas que foram posicionadas com as jantes se tocando. Suponha que as jantes destas taças sejam afiadas.

Uma bola lançada neste sistema possui duas soluções possíveis para o seu movimento. Uma bola caiu na tigela, uma em A rolará em torno da tigela até se estabelecer no fundo em B. O ponto inferior é um ponto de repouso no sistema. Na teoria do caos, esse ponto é chamado de "atraente estranho". Atrai a bola em direção a ela.

Agora imagine uma bola cuidadosamente equilibrada na jante em C. Este ponto é um "repelente estranho". É praticamente impossível que a bola permaneça em C, mesmo que esteja perfeitamente equilibrada. O menor distúrbio colocaria a bola em uma ou duas tigelas. Se cair na tigela dois, eventualmente chegará a um ponto de repouso no fundo da tigela no ponto D. Então, este sistema possui dois atrativos estranhos e um repelente estranho. Cada tigela representa um "domínio" de comportamento.

Os sistemas caóticos exibem pontos de equilíbrio entre os domínios do comportamento. A bola equilibrada na borda estava em uma posição que era deceptivamente estável. Parecia não haver movimento. Um observador pode ter assumido que a bola ia ficar naquela posição. No entanto, uma vez um pouco perturbado de uma forma ou de outra, a bola se afastaria rapidamente desse ponto de equilíbrio. Esse movimento rápido é um movimento caótico.

Os mercados exibem esse comportamento caótico. Os mercados sempre têm duas soluções. Os compradores representam uma força que impulsiona preços mais altos. Os vendedores representam uma força que leva preços mais baixos. Quando os compradores e os vendedores se equilibram, os preços irão formar uma zona de congestionamento. Quando essa zona de congestionamento termina, o saldo foi indicado em favor dos compradores ou dos vendedores. Naquele momento ocorre um movimento caótico. Esse é o movimento que os comerciantes do caos estão procurando.

Comportamento estatístico de mercados caóticos.

Muitos acreditam que os mercados são aleatórios. Não só isso pode ser refutado testando o histórico de preços do caos, mas também pode ser provado pela análise das estatísticas de ação de preços. A Figura 2 mostra a distribuição dos preços no S & P 500 a partir da média de um dia. A distribuição estatística normal assumiria a forma da "curva do sino" mostrada pela linha pontilhada. A distribuição do preço real não se encaixa nesta curva. O pico da curva perto de zero é muito maior do que o previsto por estatísticas normais. O pico também é inclinado para um lado. O lado esquerdo da curva cai abaixo da distribuição normal, enquanto o lado direito está principalmente acima dele. A terceira diferença é que as caudas nas extremidades extremas esquerda e direita da curva excedem a curva de distribuição normal por uma ampla margem. Essas caudas largas são o resultado de quebras caóticas nos mercados.

Benoit Mandelbrot, um matemático da IBM, mostrou que os sistemas caóticos exibem curvas de distribuição como a curva na Figura 2. Tais curvas de distribuição não são descritas pelas estatísticas que descrevem a curva normal do sino. Essas estatísticas de uso comum são chamadas de estatísticas gaussianas. Em vez disso, os sistemas caóticos exigem o uso de uma forma de estatística mais exótica, conhecida como estatística Paretian. As estatísticas gaussianas assumem que uma curva de preços é suave e não possui lacunas. Os comerciantes sabem que existem lacunas na ação de preços dos mercados. Mandelbrot reconheceu esse fato e mostrou que todos os sistemas caóticos têm lacunas e que eles precisam ser descritos usando as estatísticas de Paretian.

Efeitos quânticos nos mercados.

Outro comportamento dos mercados é que eles mostram um claro efeito quântico. Os sistemas quânticos têm muitos estados de equilíbrio. Na estrutura do átomo, os elétrons podem existir em várias bandas de energia diferentes. O movimento entre essas bandas é rápido e caótico. Os preços também fazem movimentos rápidos entre estados de energia.

A Figura 3 mostra um gráfico do S & P 500 com vários desses estados de equilíbrio circundados. Estes estados de equilíbrio ocorrem em múltiplos de 18 pontos. Observe que, em torno desses níveis, os preços tendem a congestionar. Observe também que entre esses níveis as transições são muitas vezes bastante abruptas. Esta é uma evidência adicional de que os mercados se comportam de forma caótica. Um comerciante pode usar o conhecimento desses estados de saldo para permanecer fora do mercado até o saldo ser quebrado, então entrar no mercado durante a transição de uma banda de energia para a próxima.

Essas transições são chamadas de saltos de energia de banda. É essa energia de banda que salta a energia na física dos transistores que fazem com que nossos microchips funcionem. É também esses saltos de energia de banda que traz lucros para os comerciantes do caos.

Aprender a julgar o comportamento dos mercados caóticos.

É importante que um comerciante possa avaliar o comportamento dos mercados. O comerciante precisa ser capaz de reconhecer um estado de equilíbrio, um estado de movimento normal e um estado de movimento caótico.

Isso não é tão difícil quanto parece. Isso pode ser feito consistentemente usando uma média móvel exponencial sobreposta na curva de preços de um mercado. É importante usar consistentemente a mesma média móvel para um determinado mercado. A média móvel representa um histórico condensado de movimento de preços. Ele fornece um sistema de referência, uma extremidade de um padrão, a partir do qual o comportamento do preço pode ser medido.

Também é importante que um comerciante sempre dimensione um gráfico o mesmo. Infelizmente, nem todos os softwares comerciais permitem o controle total da escala dos gráficos. Esse controle total é absolutamente essencial para o desenvolvimento do julgamento do comportamento dos preços. Um gráfico bem dimensionado irá corrigir o número de pontos por dia e mantê-lo constante. Isso significa que o movimento em uma determinada taxa sempre aparecerá o mesmo. É essa taxa de movimento que é importante para o comerciante do caos.

Existem três tipos de movimento de interesse para o comerciante do caos. O primeiro tipo é um mercado plano ou agitado. Este é um mercado que está em nenhum lado, nem para cima nem para baixo. O segundo tipo é um movimento normalmente tendencial. O movimento é constante e ordenado. O terceiro tipo de movimento é um movimento de separação caótico.

Em um gráfico razoavelmente dimensionado, esses movimentos podem ser identificados por sua taxa de movimento. Isso pode ser facilmente observado observando a inclinação da média móvel. O mercado agitado e plano terá uma inclinação inferior a 15 graus. Um mercado de tendências terá uma inclinação próxima a 30 graus. Um movimento de separação terá uma inclinação próxima a 60 graus.

A Figura 4 mostra um gráfico intradía dos futuros S & P 500. Industriais. Os preços são apresentados como os preços de fechamento de um minuto. Uma média móvel de 36 minutos fornece uma referência.

No início do dia, o mercado diminuiu, então, para cima. Então, ficou em repouso durante mais de três horas. Esses períodos aborrecidos fazem com que muitos comerciantes percam o interesse. Os comerciantes do Caos sabem que esse equilíbrio é muitas vezes um precursor do caos. No final do dia, o mercado caiu alguns pontos. Isso aumentou a inclinação da média móvel para mais de 60 graus, identificando um movimento caótico e separável. Até mesmo às 15:30 (3:30) do leste, um comerciante poderia ter se juntado ao movimento de separação para um ganho de 12 pontos. Estas pausas caóticas são divertidas e lucrativas para capturar.

Nos gráficos intradiários, os comerciantes encontrarão uma média móvel de 36 minutos para ser uma boa referência. A escala de preços de um múltiplo de US $ 100 por hora funciona bem. Por exemplo, uma escala de dois ou quatro pontos por hora funciona nos gráficos intraday da S & P. Nos gráficos diários, uma média móvel de 21 dias de negociação e uma escala de um ponto por dia funcionam para a maioria dos estoques e commodities. Estes são pontos iniciais. Experimente encontrar uma boa escala, depois fique com ela.

Este uso consistente de uma média móvel exponencial em gráficos dimensionados razoáveis ​​dará ao comerciante do caos a capacidade de olhar rapidamente para um mercado e julgar se ele é equilibrado em um estado agitado, tendendo a uma taxa moderada, ou indo caótico em um movimento separador. Com experiência, um comerciante de caos pode reconhecer a transição para os movimentos de separação e negociar na direção do movimento, maximizando os lucros por tempo gasto no comércio.

Conclusão.

Os mercados são caóticos. Constantemente equilibram e congestionam, depois se dividem em outro nível de equilíbrio. A teoria do caos descreve bem este comportamento. Um comerciante pode usar uma média móvel de referência para classificar o movimento do mercado em linhas planas, tendências ou caóticas.

Os mercados caóticos também formam padrões conhecidos como fractals. No próximo artigo, vamos discutir a forma mais básica de um mercado de fractal, o Chaos Clamshell.

Teoria do caos.

DEFINIÇÃO da 'Teoria do Caos'

Um conceito matemático que explica que é possível obter resultados aleatórios de equações normais. O principal preceito por trás dessa teoria é a noção subjacente de pequenas ocorrências que afetam significativamente os resultados de eventos aparentemente não relacionados.

BREAKING Down 'Teoria do Caos'

A teoria do caos tem sido aplicada em muitas coisas diferentes, desde a previsão de padrões climáticos até o mercado de ações. Simplificando, a teoria do caos é uma tentativa de ver e entender a ordem subjacente de sistemas complexos que podem parecer sem ordem à primeira vista.

Teoria do Caos e Negociação Moderna.

16 páginas postadas: 17 de abril de 2016.

Paul E. Cottrell.

Data escrita: 10 de abril de 2016.

Neste artigo, discuti o que é a teoria do caos e como ele pertence à negociação de mercados financeiros. Uma discussão sobre emergências e modelos econômicos também é explorada. Este artigo estabeleceu as bases da minha filosofia de mercado.

Palavras-chave: Comércio, Finanças, Economia, Teoria do Caos.

Classificação JEL: A00, E5, E50, E37, E3, E30, E31, E32, E39, G00, G19.

Paul Cottrell (Autor do Contato)

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