Moeda estrangeira on-line Foz do Iguaçu: Estratégia de Forex: Volatilidade do iene japonês favorece a negociação

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Resumo do artigo: Importante volatilidade do forex no iene japonês, dólar australiano e dólar canadense nos deixa a favor de estratégias de negociação inovadoras amigáveis à volatilidade. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas essas condições de mercado geralmente coincidiram com o desempenho superior em várias das nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento.

Sistema DailyFX PLUS Tradi n g Sinais & ndash; A volatilidade impressionante do iene japonês continua a oferecer oportunidades comerciais fortes e nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento têm funcionado bastante bem através de movimentos notáveis. Os comerciantes de Opções de FX prevêem que os pares de JPY permanecerão bastante ativos na semana anterior, e acreditamos que a nossa volatilidade-friendly & ldquo; Breakout Opportunities / Breakout2 & rdquo; o sistema pode continuar a negociar bem USDJPY, EURJPY e outros.

Movimentos recentemente afiados no dólar canadense e no dólar australiano também podem oferecer oportunidades similares para o futuro e particularmente, porque ambos parecem prováveis quebrar níveis baixos em relação ao dólar norte-americano.

Índices de volatilidade Forex DailyFX.

Nossos percentis de volatilidade (mostrados na tabela abaixo) são quase todos próximos de 100%; Os operadores de opções forex prevêem que a volatilidade será a mais alta em pelo menos 90 dias.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas as altas dessas opções implicam indicadores baseados em volatilidade, muitas vezes coincidem com o desempenho superior em estratégias amigáveis à volatilidade. Movimentos fortes também alertam contra o emprego de estratégias baseadas em negociação de alcance sobre o risco de desfechos significativos no preço.

Veja a tabela abaixo para ver nossas preferências de estratégia divididas por par de moedas.

DailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.

Trend & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par da moeda.

Range High & ndash; 90 dias de fechamento alto.

Range Low & ndash; Fechamento de 90 dias baixo.

Última & ndash; Preço de mercado atual.

Bias & ndash; Com base nos critérios acima, nós atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da Tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência tornam a Range Trading a estratégia mais atraente.

RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO.

DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação, ou em qualquer análise de gráfico associada.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Forex Volatility Trading Playbook.

O mercado cambial apoia uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante a mudança das condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre iniciantes, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade.

Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguem muito para trás.

Negociação de volatilidade Forex.

Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e caem rapidamente, e não mostram direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características:

• Com base na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.

• Os negócios são de curto prazo.

• Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios, e geralmente estão fora do mercado.

• Ganhe uma alta porcentagem de negócios.

• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por comércio.

• Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.

Sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos.

Estratégia parabólica de negociação de parada e reversão.

Alguns comerciantes de forex aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de parada e reversão capitalizam as reversões de preços.

Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de uma moça e também indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente.

Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e de saída nos mercados cambiais voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabolicas durante as tendências. Quando os preços se movem de forma selvagem, os indicadores parabolizantes podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência.

As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que o cargo deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.

Se usando um sistema de negociação parabólico "puro", o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição "longa" é fechada e um novo "curto" é aberto ao mesmo tempo.

Ainda assim, para reduzir o número de shakes rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores.

Regras de negociação parabólica.

As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que a média móvel simples de cinco bar volume de negócios.

Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração, entrada e saída utilizadas por vários comerciantes de forex bem-sucedidos:

• Calcule os pontos parabólicos.

• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja maior do que a média móvel de 5 bar.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume de negociação seja maior do que a média móvel de 5 bar.

• Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.

• Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.

• Para definir a parada de arranque para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.

• Para definir uma parada final para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado.

• Os comerciantes experientes geralmente estabelecem metas de lucro como esta, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de tempo de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.

Estratégia de fuga de canais de volatilidade.

Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canais que funciona para pares de moeda especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais:

• 30 ATR (intervalo médio verdadeiro em 30 períodos) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)

• 15 ATR com 5 EMA.

• 30 EMA (Exponencial Moving Average over 30 periods) High.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.

• O sistema de negociação define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.

• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.

Estratégia de ruptura de dois canais de volatilidade.

Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam uma estratégia de breakout de canal similar, porém "dupla". Abaixo estão os indicadores de negociação básicos e as regras para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para os pares de moeda voláteis:

• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.

• O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.

• O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.

• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação diminui o comércio.

• O sistema de negociação define a perda de parada na banda inferior dos 5 EMA para negócios longos e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.

• Alvos de lucro agressivos podem ser definidos.

Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.

Os comerciantes de Forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex.

Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração de um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente.

Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços da barra de tempo quando a vela longa aconteceu.

Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.

Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema.

• Uma vela ou barra de tempo intradia que é muito maior do que as velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no alcance total.

• Essa mesma longa vela também está configurando uma nova altura intradía.

• Para entradas longas, o sistema de negociação compra em 1 pip no alto do preço da vela anterior.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob o limite do preço da vela anterior.

• Durante longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da parte inferior da vela de entrada.

• Para calções, a parada-perda é ajustada 1 pip acima da parte alta da vela de entrada.

• Os objetivos de lucro são definidos de acordo com os níveis de suporte e resistência mais próximos.

• É importante notar que qualquer pedido de entrada deve ser colocado somente depois que a barra de tempo que contém a vela longa seja completada e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em um comércio.

ATR channel breakout strategy.

Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias focadas em volatilidade dependem de indicadores que usam Average True Range (ATR).

O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel exponencial (EMA) dos preços de fechamento dos intervalos de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro "Períodos médios aproximados". Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar.

Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout da banda de Bollinger, exceto que ela depende da ATR em vez do desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.

• ATR por 20 barras de tempo.

• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.

• Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra no aberto da próxima barra de tempo.

• Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto do próximo intervalo de tempo.

• As ordens de stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.

• O sistema de negociação estabelece objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte nas proximidades.

ATR canal breakout estratégia usando fractals.

Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que confia em canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída ótimos.

• Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais comerciais podem ser confirmados.

• Quando a ATR é inferior a 130 e / ou a EMA é inferior à média de 9 períodos, não há comércio.

• Indicadores de Fractal para mostrar o provável intervalo de fuga.

• As ordens de entrada são configuradas com 1 pip acima ou abaixo da faixa de interrupção.

• Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam a fuga ascendente.

• Digite curto quando o ATR for maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os indicadores fracos confirmam a fuga para baixo.

• As ordens de stop-loss estão configuradas para ser ativadas se / quando o preço do par de moedas toca o lado oposto do intervalo.

• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.

• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips.

Medidores de volatilidade.

Os comerciantes de Forex às vezes usam "medidores de volatilidade", como o indicador Volameter para sinais de negociação intradiária. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.

Regras de negociação.

• Um comércio longo é sinalizado quando o valor do indicador de zona de sobrecompra / sobrevenda toca ou corta um nível de -8.

• Digite o comércio longo quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de -4, colocando uma ordem para comprar em aberto na próxima barra de tempo.

• Um curto comércio é sinalizado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.

• Digite o comércio curto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo.

• Defina ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto.

• Defina metas de lucro de acordo com níveis de suporte / resistência e pontos de pivô próximos.

A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.

Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no bookbook forex. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes gamas de preços. Com o gerenciamento adequado de riscos, a volatilidade é o melhor amigo de um comerciante forex.

A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual?

17 respostas.

Este blog é muito informativo para um novo comerciante como eu. Eu queria ter acesso a isso há algum tempo. Obrigado!

Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para as EA gratuitas para que você obtenha atualizações regulares de nós.

Obrigado por você, obrigado.

Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de breakout do canal de volatilidade, a declaração abaixo deve:

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA mais baixa e da 5 EMA.

leia o seguinte:

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e === 15 ATR é maior que === 5 EMA.

Em caso afirmativo, o raciocínio por trás das entradas curtas baseando-se em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas)?

Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que eu corrigi agora.

Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados depois de tudo?

Shaun você codificou pessoalmente e testou alguma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre qual tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos de mais? Obrigado.

Não testei nem codifiquei nenhuma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente.

Todos & # 8212; Estou feliz por ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, eu me sinto obrigado a esclarecer & # 8212; Essas estratégias foram negociadas mais ou menos com sucesso por mim e por outros comerciantes que conheci durante determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral e # 8230; .. Para obter o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor construído para você, individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun & # 8217; s. Obrigado novamente pela leitura! EF.

Exalante exatamente. Este é verdadeiro Forex stearge.

Obrigado por essas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.

Na "Estratégia de desvio de volatilidade de canal duplo" você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o objetivo do 20 EMA Low, pois não é usado na estratégia # 8230, a menos que # 8230; "O sistema vende curto quando o 5 EMA é menor do que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High)". Você poderia esclarecer isso para mim / nós, por favor?

& # 8220; Estratégia de breakout de canal ATR usando fractals: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips & # 8221; & # 8211; Isso é um erro, se as perdas de paradas 30, então, o objetivo de lucro é 30%, ou 90, ou se o lucro atingir 40 pips, então as perdas são 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?

A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que parar a distância.

Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu gosto da estratégia de breakout do ATR Channel. Eu comecei a testar em conformidade.

Você é bem-vindo. Compartilhe seus resultados de backtest com todos.